Торговая стратегия «Базовый принцип» Газизов Марат Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 1
Джон Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков» первые 6 глав. Роберт Балан «Волновой принцип Эллиотта. Приложение к рынкам Форекс» Линда Рашке «Биржевые секреты» Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс» Стив Нисон «Японские свечи» Александр Элдер: Метод трёх экранов. Price Action Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 2
Для кого создана эта стратегия и написан этот семинар? 2 1 Может быть и Вам пригодится. Для меня. Таким образом я борюсь со своими проблемами в трейдинге. Я торгую и это мой основной доход. Чем чаще я рассказываю о своей стратегии и показываю её, тем прибыльней моя торговля, так как мне приходится торговать крайне осмотрительно и дисциплинированно. Нельзя ставить свою репутацию под удар. 3 Для начинающих трейдеров, почему-то очень хочется, чтобы они избежали многих ошибок, которые совершал я. Таким образом эта одна из возможностей сократить путь к прибыльной торговле. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 3
Жадность. Вызывает ненасытность, а это нарушает обмен веществ и разрушает здоровье и личность. - Торговля именно сейчас и сразу- т.е. торговля на удачу и без плана. Больше похоже на игру. Если играешь, то когда-нибудь обязательно проиграешь. Если работаешь, то путь здесь один – зарабатывать. От этого зависит и отношение к просадкам и зафиксированным убыткам. - Торговля полным объёмом. Полное нарушение манименеджмента. Опять похоже на игру, на удачу. Хотя тут есть скальпинг… - Забор прибыли. Забираешь слишком поздно из-за того, что передерживаешь позицию. Всё из-за жадности. Хочется больше «хапнуть». Теряется чувство меры. - Всё время хочется «жахнуть всем балансом». Просто хочется и всё тут! Жадность – ослепляет. На рынке очень много соблазнов, ибо цена двигается постоянно, предлагая каждую секунду воспользоваться моментом – «что-то сделать, прямо «щас» и на все деньги». Появляется жуткое нетерпение и кажется, что если сегодня ничего не делать, то завтра будет поздно. Ну о какой дисциплине может идти речь в таком состоянии, а тут ещё руки начинают чесаться, когда кажется, что вот сейчас уже где-то рядом – удача. А удача действительно практически всегда бродит где-то рядом. Если на неё надеяться, то можно всю жизнь её прождать, прочесаться и не дождаться. Это ведь её величество Удача. ЖАДНОСТЬ I. Психологические проблемы… мои. СТРАХ ЗАВИСИМОСТЬ Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 4
Страх. - Парализует волю; - Вызывает панику; - Пропускаются хорошие сигналы; - Делается неправильный вывод; - Убогий забор прибыли. Забираешь слишком рано из-за страха упустить пипсовую прибыль. Особенно после частых неудач. Страх – это такая вещь, как уже выше сказано, которая парализует волю. Что тут можно сделать? Ничего. Ведь парализовало же….. Тут вспоминается один старый анекдот: Страх не даёт сделать первый шаг. Страх усиливается после первых неудач. Тут просто надо сделать шаг, не зажмурившись, а с пониманием; не напролом, а осознанно. ЖАДНОСТЬ Психологические проблемы… мои (продолжение) СТРАХ ЗАВИСИМОСТЬ Еврей приходит в синагогу и начинает молиться:— Господи, ну помоги мне выиграть в лотерею! Вон, Моня телевизор выиграл. Розочка — стиральную машину. А Ребе Шендерович — вообще «Волгу». А я ничего никогда не выигрывал. Ну, сделай так, чтобы я хоть что-нибудь выиграл! На небесах все слушают мольбы бедного еврея. Всем его дико жалко. А Бог никак не реагирует. Моисей не удержался и сказал: — Господи, ты же слышишь, как он просит. Тебе что, сложно сделать так, чтобы он выиграл? Это ж для тебя пара пустяков! Бог разводит руками и говорит: — Ты что, думаешь, я сам не хочу ему помочь?! Но пусть он хоть раз купит лотерейный билет! Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 5
Зависимость или привязка к отрытой прибыльной позиции. - Психологическая (я б даже добавил- рабская) зависимость в виде стремления получения радости, счастья и удовольствия от лицезрения открытой прибыльной позиции. Ну и о какой торговле здесь может идти речь ?. ЖАДНОСТЬ Психологические проблемы… мои (продолжение). СТРАХ ЗАВИСИМОСТЬ Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 6
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 7
После предыдущего слайда возникает вопрос: А кто виноват в этих просадках? Пресловутый и невидимый маркет-мейкер? Банк, который пытается сбить мои стопы? Дилер? Брокер? Японские, американские спекулянты? «Кухни»? Тогда почему они все давали возможность торговать прибыльно вначале и в конце? Кто виноват? Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 8
- По честному, самому себе, для себя- выявить свою проблему, чтобы знать, чего следует опасаться. А чтобы в этой борьбе некуда было отступать – громко её озвучить. - Торговая дисциплина – это ежедневная, кропотливая, нудная работа с осознанной необходимостью выполнения СВОИХ правил своей торговой системы. Это очень тяжело. - Торговый план нужен для того, чтобы в любую секунду, мгновение знать, что ты собираешься делать или … чего не нужно делать. Знать и понимать чего не нужно делать – это тоже дорогого стоит. Например : нельзя бегать за ценой, за рынком. Решение проблем: Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 9
- Наблюдение за характером рынка, поверьте – у каждого движения цены абсолютно свой характер. Этих типов характера всего четыре: спорадический, поступательный, ускоряющийся и замедляющийся. - Если ты сел за монитор, то надо просто торговать и причём каждую секунду, а не развлекаться в соц.сетях или на порносайтах. Рынок каждое мгновение генерирует сигналы для немедленной торговли. 62 валютные пары, 9 таймфреймов по каждой паре - есть место и время для подвига. Поэтому мне всегда хочется скептику, утверждающему, что рынок «щас мёртвый, сигналов нет, торговать нельзя, надо подождать», сказать честно и «жостко» … мол … он, т.е. скептик, очень ошибается. - Читать лекции по своей стратегии и заставлять себя торговать по ней. Решение проблем (продолжение): Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 10
И тут, в конце концов приходит озарение, ибо оно не может не прийти, так как это озарение вызывается ТОРГОВЫМ НАВЫКОМ. Необходимо вырабатывать торговый навык каждый день, изо дня в день. При наличии торговых навыков вы всегда будете торговать в условиях очевидности. Это как водить машину. Вспомните как вы первый раз выехали в город, как вы всего боялись, суетились, заискивающе заглядывали в глаза дорожному полицаю. А сейчас – а сейчас даже Шумахер рядом с вами не стоит, вы ловко подрезаете, проезжаете на красный свет, орёте на гаишника и презрительно смотрите на курсанта с буквой «У» на крыше. Решение проблем (продолжение): Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 11
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 12
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 13
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 14
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 15
Следовать развивающейся структуре. Так как это: Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 16 Прибыльно! Безопасно! Очевидно!
1. Прибыльно ! (доходно, красиво) Это тренд Прибыль при торговле против тренда Прибыль при торговле по тренду в оот с таким потенциалом Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 17
Торгуем так: Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 18
вот так: Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 19
… и даже можно «скальпировать. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 20
2. Безопасно ! тренд всегда пытается себя продолжить и самое главное – у тренда есть история. А история необходима для постановки стоплосса. Стоплосс я ставлю всегда – без всяких оправданий и иллюзий. На этом графике можно было 6 раз заработать и только 1 раз поймать «стопака». Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 21
3. И самое главное – очевидно! Очевидность - это то, что не требует доказательств. В условиях очевидности предполагается очевидность действий. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 22
Единственный недостаток консолидация длится гораздо дольше, чем развивается тенденция, т.е. цена в консолидации находится дольше, чем в импульсном движении. Но если бы Вы к консолидации относились как к коррекции, то Вы должны были бы этой консолидации/коррекции … радоваться, так как эта коррекция/консолидация давала бы время для принятия решения. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 23
Повышающаяся тенденция. Должны последовательно выполнятся всего лишь два условия одновременно: 1. Каждая последующая вершина выше предыдущей вершины. 2. Каждая последующая впадина также выше предыдущей впадины. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 24
Понижающаяся тенденция. Должны последовательно выполнятся всего лишь два условия одновременно: 1. Каждая последующая вершина ниже предыдущей вершины. 2. Каждая последующая впадина также ниже предыдущей впадины. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 25
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 26
Что такое Тенденция? Все прекрасно знают, что такое тенденция. Тенденция - (от ср.-век. лат. tendentia - направленность) направление, тренд. И все прекрасно знают какие признаки говорят о существующей тенденции. И тут возникает вопрос- почему эти очевидные вещи не используются в торговле? Ответ очень прост: никто не воспринимает данное решение, так как оно очень простое и … слишком простое и … очевидное. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 27
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 28
Когда мы начинаем говорить о тенденции, то надо сразу воспринимать её как структуру, которая состоит из 4-х элементов: Вершина; Впадина; Импульсное движение; Коррекционное движение. В свою очередь каждое импульсное или коррекционное движение также является структурой, состоящее из элементов структуры. И так до бесконечности в сторону уменьшения или увеличения масштаба/формата структур. Это очень важно понимать, так как именно данное условие и формирует понятия волнообразность, цикличность, повторяемость, а также … внимание … как формируются разворотные структуры или развороты тенденций/трендов. Основная структура; Импульсная структура; Коррекционная структура; Главная разворотная структура; Малая разворотная структура. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 29
Основные структуры Импульсные структуры Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 30
Коррекционные структуры Главная разворотная структура Малая разворотная структура Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 31
С плошные структуры, но почему здесь всё так … плохо? Всё просто! Потому, что здесь отсутствует … ! Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 32
По поводу боковой тенденции – для меня это частный случай коррекции. Я её называю консолидацией. Это ситуация, когда не выполняются оба простых правила формирования тенденции или не выполняется одно из них. Сужающаяся Плоская Расширяющаяся Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 33
А теперь поговорим о Разворотах. Как ни странно, видов разворотов тенденции всего два. Главная идея при разворотах вытекает из правил формирования тенденций, вернее невыполнения правил формирования предыдущей тенденции и выполнение правил новой тенденции. Так как тенденция предполагает наличие структуры, соответственно разворот происходит тогда, когда мы видим сформированную структуру после разворота. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 34
Пробой предыдущей вершины и сразу пробой предыдущей впадины с выходом за границы канала восходящей структуры Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 35
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 36
По своей сути вид перелома/разворота тенденции никакой роли для нас не играет. Самое главное - это то, что разворот тенденции считается таковым, когда мы видим структуру после разворота. Представлять тип разворота иногда нужно для того, чтобы при замедлении тенденции, предполагая, что готовится разворот, составить два сценария возможного развития разворота. Рассуждаем примерно так: Разворот произойдёт … … Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 37
1 2 3 4 Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 38
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 39
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 40
3. Ускоряющийся. Тенденция скорее продолжится, чем развернётся. Но чем сильнее ускоряется тенденция, тем сильнее движение приобретает характер шпилеобразного выноса, а чем это грозит уже сказано выше. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 41
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 42
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 43
4. Замедление. Чаще формируется перед разворотом … но не обязательно. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 44
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 45
Факторы замедления с подтверждением Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 46
Предвестники разворота. Замедление - это, либо частая коррекция линии поддержки/сопротивления, либо эффект «прилипания» к линии поддержки/сопротивления и, соответственно, при этом цена не достигает своей цели – противоположной линии сопротивления/поддержки, даже если происходит обновление предыдущей впадины/вершины, т.е. тенденция сохраняется. При этом, естественно, меняется угол наклона в сторону замедления. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 47
2. Выход из ценового канала. 3. Формирование второй впадины/вершины без пробития предыдущей впадины/вершины, как неудачная попытка продолжения тенденции. 4. Формирование разворотной тенденции, желательно вне канала предыдущей тенденции. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 48
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 49
Частные случаи при развороте тенденции или коррекционного отката: а) ускорение на развороте – усиление разворота. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 50
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 51
б) замедление на развороте – разворот либо откладывается, либо вообще не формируется. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 52
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 53
Бывает когда и ускорения не срабатывают, но всё равно в тенденции есть сигналы на торговлю. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 54
Волны Эллиотта Именно волны Эллиотта толкнули меня на создание моей торговой стратегии Базовый Принцип. Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь волн, которые постоянно повторяются: из них пять по тренду и три против тренда. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 55
Главный вопрос, который необходимо решить в тенденции – это как, где и когда в коррекционном откате открыть позицию в сторону основного движения. И тут на помощь пришёл Ральф Эллиотт со своим утверждением о том, что в коррекционном откате всегда не больше трёх волн. А в связи с тем, что в моей стратегии существует понятие коррекционная структура, то ответ лежит на поверхности, перед глазами: несмотря на то, что данное движение мы называем коррекцией, это хоть и маленькая, но всё равно тенденция. А против тенденции я не торгую, следовательно – надо дождаться когда эта коррекционная тенденция закончится и начнётся движение в сторону главного тренда. Об окончании этой коррекционной тенденции будет говорить нарушение правил формирования этой тенденции. Как это происходит – смотреть раздел РАЗВОРОТЫ. В данном случае об этом будет говорить пробой точки В, которую я называю опорной. В ВЭ всегда надо помнить о соотношении 5:3. Особенно важное значение имеет число 3 для коррекционного отката. Это значит, что в коррекционном откате при любом раскладе всегда будет три волны и соответственно вход в рынок всегда надо осуществлять после сформированной волны С (третьей волны). И никак не раньше. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 56
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 57
Примерная волновая разметка (надеюсь по Эллиотту) Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 58
Основная наша работа – это работа в коррекции. Соответственно было бы хорошо знать и понимать все виды коррекции, а их, к сожалению, великое множество. Могут уйти годы на изучение всех типов. На это нет времени. Нам деньги нужно зарабатывать сейчас. Поэтому я решил пойти по пути наименьшего сопротивления. По типу: ДА/НЕТ; понятно/непонятно; вкл/ выкл ; 1/0; либо торгую/либо не торгую. В связи с этим я все коррекции разделил на две группы: IV. Торговля в коррекционных откатах. Манименеджмент : Лотность – на каждую 1 000 долларов используем максимальный объём 0,12 лота, раздробив этот объём на 0.04+0.04+0.04 лота. Размер стоплосса в диапазоне от 40 до 70 пунктов с учётом 4-х знаков после запятой (это приблизительно половина от среднего размера дневного диапазона 90-140 пунктов (4 знака после запятой)). Точка входа – пробой условной «опорной точки». «Опорная точка» – это либо точка «В» в зигзаге (КФК), либо это уровень максимальной коррекции в условиях удлинения коррекционного отката. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 59
1.Классическая (идеальная) форма коррекции (КФК) КФК – это трёхволновая структура A - B - C (зигзаг; тройка; Z -образная коррекция). 2.Все остальные. Усложнённые формы коррекции (УФК) УФК – также разделил на две группы по главному и, пожалуй, единственному признаку: 50% уровень Фибо. а) коррекция до второго уровня Фибо (50%); треугольники, прямоугольники. б) коррекция дальше второго уровня Фибо – удлинения. Главная логика здесь в том, что если я понимаю коррекцию, то я её торгую. Если я не понимаю, то я её не торгую. Вспоминаем понятие очевидности. Не надо ломать себе голову и тратить время и силы на исследование и мучительные разорительные пробы. Просто надо уйти от проблемы и взять другую валютную пару (их как минимум 62 штуки) или взять другой таймфрейм (их 9 штук). Так, что всегда, в любое время, можно найти возможность для активной торговли в условиях очевидности. Напоминаю ещё раз: очевидность – это то, что не требует доказательств и тяжёлого распознавания. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 60
Работа строится следующим образом: Находим тенденцию; Ждём коррекцию; Определяем дно/вершину коррекции; Торгуем в сторону основной тенденции Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 61
Классическая форма коррекции КФК. (продолжение: на страницах 71, 72) Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 62
А вот коррекция в виде зигзага Сигнал для покупки – пробой уровня «в» Попытка ускорения тенденции. Ждём обновления вершинки. При коррекции не достигли цели коррекции – линии п оддержки Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 63
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 64
Сплошные тройки/зигзаги Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 65
Сплошные тройки/зигзаги Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 66
Довольно часто бывает, когда первая 3-х волновая коррекция перерождается в большую 3-х волновую коррекцию и срабатывает стоплосс: Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 67
Сработал стоплосс после маленького зигзага, но в дальнейшем восстановил продажу после формирования большого зигзага. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 68
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 69
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 70
2. Усложнённые ф ормы коррекции УФК. (продолжение: на странице 72) Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 71
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 72
Классика жанра. Замедление. Выход из канала. Неудачная попытка продолжения тенденции. Формирование второго дна. Разворотный канал. - вход на пробитии опорных точек. Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 73
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 74
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 75
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 76
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 77
Удержание, добавление, перенос стоплосса в безубыток (б/у) Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 78
Marat Gazizov. Trading Strategy "Basic Principle". 79
