1. Общая характеристика метода 2. Одноуровневое дерево решений 3. Многоуровневое дерево решений 1
Если имеет место два или более последовательных решения, и каждое последующее УР зависит от исхода предыдущего, применяется метод «ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ» 2
Графическое изображение процесса решений, где отражены альтернативные решения, состояния среды, соответствующие вероятности и исходы (доходы или потери) для любых комбинаций альтернатив и состояний среды. 3
Построение слева направо, ( ) Расчет – справа налево ( ) «ветви» - возможные альтернативные решения Сплошная – альтернатива Пунктир – линия состояния внешней среды (возможного исхода) – место принятия решения – узел события, т.е. результата решения Квадратный узел Круглый узел 4
5
Формулировка задачи Определение структуры ДР – периоды и порядок принятия решений Формулировка альтернатив и возможных состояний внешней среды Определение вероятности наступления исходов Установление выигрышей (ценности, дохода) каждого исхода для всех комбинаций Расчет ожидаемого дохода для каждой вершины ДР Сделать выбор альтернативы по max EV i 6
Частный случай задачи По характеру расчетов совпадает с методом платежной матрицы Различается способ графического представления результатов 7
Фирма осуществляет производство мебели на экспорт в Германию и в Польшу. Если рынок мебели будет благоприятным в Германии, то производство мебели принесет прибыль 600 тыс. долл. в год, в Польше – 400 тыс. долл. В случае неблагоприятного рынка в обеих странах фирма потеряет все вложенные средства в производство мебели ( 300 тыс. долл.) Вероятность того, что рынок будет благоприятным в Германии, оценивается на уровне 60%, в Польше – 70%. Каков оптимальный выбор фирмы? 8
Благо-приятный рынок Неблаго-приятный рынок EV i Германия 600 0,6 -300 0,4 600*0,6-300*0,4=240 Польша 400 0,7 -300 0,3 400*0,7-300*0, 3 =190 9
Справа у ветви - значения исходов (доход) Над ветвью – наименование исхода Под ветвью (р) – вероятность исхода Над круглым узлом – EV Над квадратным узлом – мах EV стрелкой обозначить выбор альтернативы, остальное - перечеркнуть 10
11
В банк поступила заявка на финансирование инвестиционного проекта от предпринимателя Петрова в размере 30 000 евро сроком на 1 год. Согласно условиям банка существует возможность выдачи ссуды под 10% или собственного участия банка в бизнесе Петрова при условии 100%- го возврата средств при 2% годовых. Из прошлого опыта в банке есть информация о том, что 16% клиентов ссуд не возвращают. Банк может дополнительно проверить кредитоспособность клиента. Аудиторская фирма берет с банка 500 евро за каждую проверку. По предыдущему опыту обращения к аудиторам известно, что аудиторская фирма дает рекомендацию выдавать ссуду в 80% случаев, и при положительной рекомендации вероятность возврата ссуды - 0,95. В случае отрицательной рекомендации аудиторской фирмы банк может все-таки выдать ссуду, вероятность возврата ссуды составляет 30%. Какие решения должен принять банк? 12
13
14
к круглому узлу – РАСЧЕТ к квадратному - ВЫБОР 15
16
Окончательный вид «дерева решений» 17
Необходимо проводить аудиторскую проверку, дальше следовать рекомендациям аудиторов: если рекомендуют выдать ссуду – выдать, если нет, следует участвовать в бизнесе, Такое решение принесет совокупный ожидаемый доход – 0,7 тыс. евро 18
