Дифференциальная функция (закон) плотности распределения Интегральная функция (закон) распределения + - - +
- +
Интегральная функция распределения + - Ме для непрерывных величин для дискретных величин
Дифференциальная функция распределения - - + f S = 1
Дифференциальная функция плотности распределения - +
Мх Ме Мх- х Мх+ х
Из симметричности следует: F(-t)=1-F(t) Функция F ( t ) для t 0 нормированная функция Лапласа. Обозначается Ф( t ) и имеет вид t t 0 0 0.4 S=1
Z = (Х – μ )/ σ Любую нормально распределенную случайную величину X можно преобразовать в нормированную нормально распределенную случайную величину Z или t. Математическое ожидание стандартизованного нормального распределения равно нулю, а стандартное отклонение — единице. Плотность стандартизованного нормального распределения -6 -4 -2 0 2 4 6
Обычно 2 применяется, когда N>60
