1 Матрица степени угрозы риска
2
3
4 Управление риском на различных стадиях реализации проекта Фаза проекта Задачи управления риском Инициализация проекта Идентификация факторов риска Определение значимости факторов риска экспертными методами использование методов количественного анализа Разработка проекта Распределение рисков Определение структуры и объема резервов на непредвиденные расходы Учет рисков в финансовом плане (налоговый риск, риск неоплаты задолженности) Разработка сметы проекта Реализация проекта Формирование рабочего бюджета проекта Страхование рисков Контроль за использованием резервов Завершение проекта Анализ использования резервов на непредвиденные расходы Анализ и обобщение фактических проявлений рисков и неопределенности по результатам проекта
5 Толерантность к риску (выбор альтернатив)
6 Управление рисками проекта Формулировка риска База знаний о рисках 1 2 5 6 Список рисков Главные риски Анализ и приорите-зация Планирование Мониторинг Коррекция Извлечение уроков Выявление 4 3
7 Процессы управления рисками Что нужно делать, чтобы эффективно управлять рисками? Планирование управления рисками Идентификация рисков Качественная оценка рисков Количественная оценка Планирование реагирования на риски Мониторинг и контроль рисков
8 Процесс 1: Планирование управления рисками Процесс принятия решений по применению и планированию управления рисками для конкретного проекта Организация может иметь стандартные подходы к планированию рисков
9 Как планировать? Входы Выходы Методы План проекта Стандарты компа-нии по управлению рисками Распределение ролей и ответственностей Толерантность стейкхолдеров к рискам Шаблон плана управления рисками Структура разделения работ Собрания, посвященные планированию План управления рисками
10 Процесс 2: Идентификация рисков Определение и документирование рисков, которые могут влиять на проект Важно привлечь этому процессу как можно больше представителей сторон, заинтересованных в проекте
11 Как идентифицировать? Входы Выходы Методы План управления рисками Планируемые цели проекта Категории рисков Историческая информация 1. Опрос экспертов 2. Мозговой штурм 3. Метод Дельфи Риски Входные данные для других процессов
Идентификация рисков – это выявление рисков, способных повлиять на проект, и документальное оформление их характеристик. Особенности идентификации: Периодически повторяемый процесс. Разнообразие источников для идентификации рисков. Разработка гипотез, сценариев, допущений. 12
13 Процесс 3: Качественная оценка рисков Качественный анализ выделенных рисков Определение рисков, требующих незамедлительных действий На протяжении всего жизненного цикла проекта происходит переоценка рисков
14 Как оценивать? Входы Выходы Методы План управления рисками Выделенные риски Статус проекта Тип проекта Точность данных Шкалы вероятности и влияния Предположения Влияния и вероятности рисков Матрица вероятности / влия - ния рисков «Роза» и «спираль» рисков Оценка точности данных Обобщенная оценка рисков проекта Приоритезиро-ванный список рисков Список рисков для дополнительного анализа и управления Тенденции результатов качественной оценки
15 Классификация рисков по вероятности возникновения Виды рисков Вероятность возникновения (P) Количественный подход Качественный подход P q (баллы) P (в долях единицы) Слабовероятные 1 0,0 < P ≤ 0,1 Событие может произойти в исключительных случаях. Маловероятные 2 0,1 < P ≤ 0,4 Редкое событие, но, как известно, уже имело место. Вероятные 3 0,4 < P ≤ 0,6 Наличие свидетельств достаточных для предположения возможности события. Весьма вероятные 4 0,6 < P ≤ 0,9 Событие может произойти. Почти возможные 5 0,9 < P < 1,0 Событие, как ожидается, произойдёт
16 Классификация рисков по величине потерь Виды рисков Величина потерь I q (баллы) I (в процентах ) Минимальные 1 0% < I ≤ 10% Низкие 2 10% < I ≤ 40% Средние 3 40% < I ≤ 60% Высокие 4 60% < I ≤ 90% Максимальные 5 90% < I ≤ 100%
17 Процесс оценки идентифицированных рисков
18 «Роза» рисков
19 «Спираль» рисков
20 Пример балльной экспертной оценки риска инновационного проекта (по 10-балльной шкале)
21
22
23 Процесс 4: Количественная оценка рисков Определяет вероятность возникновения рисков и влияние последствий на проект Позволяет принимать более обоснованные решения Используется совместно с качественной оценкой рисков
24 Как оценивать? Входы Выходы Методы План управления рисками Выделенные риски Приоритезирован-ный список рисков Список рисков для дополнительного ан-ализа и управления Историческая информация Оценки экспертов Результаты других процессов Анализ чувствительности Сценарный анализ Анализ дерева решений Имитационное моделирование Приоритезирован-ный список рисков с оценками Вероятностный анализ проекта Вероятности достижения стоимостных и временных целей Тенденции результатов количественного анализа
25 Имитационное моделирование Сценарный анализ Анализ чувствительности
Целью анализа чувствительности проекта является определение степени влияния варьируемых внешних факторов на финансовый результат проекта. В качестве интегральных показателей используются следующие показатели : – чистая текущая стоимость (NPV); – внутренняя норма доходности – (IRR ); – срок окупаемости проекта (PP); – индекс доходности (PI). Анализ чувствительности проекта 26
позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели реализации проекта ( NPV, PI, IRR,) при различных значениях переменных необходимых для расчета. Абсолютный анализ; Относительный анализ. Позволяет определить численное отклонение результирующих показателей при изменении значений исходных данных. Показывает относительное влияние исходных переменных на результирующие показатели проекта. Анализ чувствительности проекта 27
Анализ чувствительности (NPV - руб.) 28
Пример анализа чувствительности Факторы Изменение фактора, % Изменение NPV, % К-т чувстви-тельности Ранг 1 Изменение отпускной цены продукции 1% 7% 7 1 2 Задержка оплаты продукции 1% -4% 4 2 3 Изменение объема продаж 1% 4% 4 3 4 Задержка оплат поставщикам 1% 2% 2 4 5 Изменение ставки по кредиту 1% -0,45% 0,45 5 6 Задержка выплат 1% 0,1% 0,1 6 Анализ чувствительности проекта 29
Преимущества метода: - относительная простота в использовании и понимании - дает представление о пределе погрешности для каждой переменной, прежде чем положительный результат перейдет в отрицательный - может быть использован с моделированием данных. Недостатки метода: - не учитывает вероятности изменения переменных - одновременно изменяется только одна переменная. В действительности переменные часто являются взаимозависимыми и изменение одной означает изменение другой. 30
Факторами, влияющими на показатели эффективности, могут выступать: Объем продаж (в натуральных и денежных единицах); Уровень цен на продукты (работы и услуги); Затраты на производство (сырье, материалы, энергия и т.д.); Затраты на управление (аренда офисов, зарплата сотрудников, услуги связи, маркетинг и т.д.); Инвестиции на покупку оборудования, строительство, реконструкцию и т.п.; Стоимость заемного капитала (% за кредит) и др. 31
Позволяет оценить влияние на проект возможного одновременного изменения нескольких переменных через вероятность каждого сценария. Каждому сценарию должен соответствовать: набор значений исходных переменных; рассчитанные значения результирующих показателей; некоторая вероятность наступления данного сценария. Сценарный анализ 32
определяются переменные для анализа; определяются интервалы возможного изменения исходных переменных; многократно рассчитываются результирующие показатели; полученные результирующие показатели рассматриваются как случайные величины (математическое ожидание, дисперсия). Сценарный анализ 33
Как работать с совокупностью сценариев? Какие аспекты сценариев существенны, и какие незначительны? Какова «стоимость» применения сценариев? Как избежать отклонения от требуемой модели? Сценарный анализ 34
В результате применения этого метода создается иерархическая (древовидная) структура вида "Если... то...", Ограничением практического использования данного метода является исходная предпосылка о том, что проект должен иметь обозримое или разумное число вариантов развития. Сценарный анализ 35
Среднее значение; Неопределенность (дисперсия) Сценарный анализ 36 Этот метод является наиболее простым способом анализа риска, связанного с принятием решения. Включает лишь выявление по возможности оптимистического, наиболее вероятного и самого низкого (пессимистического) результатов от выбора конкретного образа действия. Три результата будут основаны на оценках руководства, что придает им элемент неопределенности. Оптимистический результат 20 000 изд. Наиболее вероятный результат 15 000 изд. Пессимистический результат 10 000 изд. Маржинальный доход (10 у.е. / изд) 200 000 150 000 100 000 Постоянные затраты 120 000 120 000 120 000 Чистая прибыль / убыток 80 000 30 000 - 20 000
37 Фрагмент дерева сценариев для оценки совокупного риска снижения выручки
Анализ последствий возможных решений проводится на основе изучения диаграммы дерева решений, которая описывает рассматриваемую ситуацию с учетом каждой из имеющихся возможностей выбора и возможного сценария. Критерием для принятия решения служит математическое ожидание потерь от его принятия При моделировании рисков проекта используется модель для определения последствий от воздействия подробно описанных неопределенностей на результаты проекта в целом. 38
К имитационному моделированию прибегают, когда: дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте; невозможно построить аналитическую модель; необходимо сымитировать поведение системы во времени. Понятие имитационного моделирования 39
Применение в экономических исследованиях: - моделирование производственных систем и логистических процессов, - в маркетинге, - моделирование бизнес-процессов, - в социально-экономических исследованиях, - моделирование экономических реформ, - региональных процессов, - моделирование транспортных, информационных и телекоммуникационных систем, и т.д. 40
Этапы имитационного моделирования 41
42
43 Процесс 5: Планирование реагирования на риски Методы и технологии снижения отрицательного воздействия рисков на проект Извлечение выгоды из возможных предстоящих изменений
44 Как планировать реакцию? Входы Выходы Методы План управления рисками Приоритезированный список рисков Оценки рисков проекта Приоритезированный список рисков с оценками Вероятностный анализ проекта Вероятности достиже - ния стоимостных и временных целей Список возможных реакций Пороги рисков Ответственные за риски Общие причины рисков Тенденции в анализе рисков 1. Уклонение от риска ( risk avoidance ). 2. Передача риска ( risk transference ). 3. Снижение рисков ( risk mitigation ). 4. Принятие риска ( risk acceptance ). План реагирова-ния на риски Оставшиеся риски Вторичные риски Контрактные соглашения Размер резерва на ликвидацию последствий Данные для других процессов Данные для пересмотра проектоного плана
45 Процесс 6: Мониторинг и контроль Выполнение плана рисков Оценка эффективности управления рисками Выбор альтернативных стратегий
Мониторинг и управление рисками – это процесс идентификации, анализа и планирования реагирования на новые риски, отслеживания ранее идентифицированных рисков, а также проверки и исполнения операций реагирования на риски и оценка эффективности этих операций. Мониторинг и управления рисками включает в себя следующие задачи: Пересмотр рисков Аудит рисков Анализ отклонений и трендов 46
47 Как контролировать? Входы Выходы Методы План управления рисками План реагирова-ния на риски Коммуникации проекта Дополнительная идентификация и анализ рисков Изменения области проекта Аудит реакции на риски проекта Периодический пересмотр рисков проекта Анализ фактичес-кой выработки проекта Технологическое измерение производительности Дополнительное планирование реа-гирования на риски Планы обхода Корректирующие действия Запросы на изменения в проекте Обновления плана реагирования База данных рисков Обновлен и я к идентификации рисков
